编辑：
2015-09-02
首先，本文使用了巴特利特球度(Bartlett test of sphericity)和KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)的统计检验方法对1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年的国债即期收益率这10个原有变量进行相关分析，结果显着，说明这10个原有变量之间存在较强的相关关系，因而适合作因子分析。
其次，本文利用ADF检验了数据的平稳性。从ADF检验结果看(见表1)，各种期限的收益率水平时间序列均未通过90%置信度，显示出较明显的非平稳特征，;而所有一阶差分时间序列均明显呈现良好的稳定状态。综合相关分析和平稳性检验结果，在下文主成分分析中采用一阶差分(即收益率日变化量)作为分析对象。
编辑老师在此也特别为朋友们编辑整理了综合因子分析法在我国债券风险管理中的运用。
相关推荐：
标签：债务市场论文
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处，版权归原作者及原网站所有，如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议，请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@)，我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为，请通知我们，我们一定根据实际情况及时处理。