2012证券投资分析考试大纲
第七章 证券组合管理理论
了解证券组合的含义、类型;熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤;了解现代证券组合理论体系形成与发展进程;了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。
掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;掌握有效证券组合的含义和特征;熟悉投资者偏好特征;了解无差异曲线的含义、作用和特征;熟悉最优证券组合的含义和选择原理。
了解资本资产定价模型的假设条件;掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义;掌握证券b系数的涵义和应用;熟悉资本资产定价模型的应用效果;熟悉套利定价理论的基本原理;掌握套利组合的概念及计算;掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率;熟悉套利定价模型的应用。
熟悉证券组合业绩评估原则;熟悉业绩评估应注意的事项;熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用;熟悉我国对证券投资分析评价的相关规定。
熟悉债券资产组合的基本原理与方法;掌握久期的概念与计算;熟悉凸性的概念及应用。