2012证券从业资格考试大纲：证券市场基础知识大纲(新版)

证券市场基础知识大纲第五部分：

证券市场基础知识大纲  第五章 金融衍生工具

掌握金融衍生工具的概念、基本特征、伴随的风险;掌握金融衍生工具的分类;了解金融衍生工具的产生和发展;熟悉金融衍生工具的发展动因、发展现状和发展趋势。

掌握现货、远期、期货交易的定义、基本特征和主要区别;掌握金融远期合约的概念、类型;了解现阶段我国银行间债券市场远期交易、远期利率协议、外汇远期交易以及境外人民币NDF的基本情况。

掌握金融期货、金融期货合约的定义;熟悉金融期货交易与金融现货交易及远期交易的区别;掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制及断路器规则等主要交易制度;掌握金融期货合约的主要种类;了解境外金融期货合约的主流品种和交易规则;了解中国金融期货交易所;掌握沪深300股指期货合约的内容及交易规则;掌握金融期货的基本功能。

了解互换交易的定义、主要类别和交易特征;了解人民币利率互换的业务内容;了解信用违约互换(CDS)的含义和主要风险。

掌握金融期权的定义和特征;熟悉金融期货与金融期权的区别;掌握金融期权的主要种类;了解金融期权的主要功能。

掌握权证的定义、分类、要素;熟悉权证的发行、上市与交易。

掌握可转换债券的定义和特征;掌握可转换债券的主要要素。掌握附权证的可分离公司债券的概念与一般可转换债券的区别。

掌握存托凭证的定义;熟悉存托凭证的优点;了解美国存托凭证种类以及与美国存托凭证的发行和交易相关的机构;了解存托凭证在中国的发展。

掌握资产证券化的定义、主要种类;掌握资产证券化的有关当事人;了解资产证券化的结构和流程;了解中国资产证券化的发展状况及特点;了解美国次级贷款和相关证券化产品危机。

掌握结构化衍生产品的定义、类别、收益与风险。