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一、单选题
1、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为( )。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
标准答案：b
解 析：因为完全正相关，所以，相关系数为1。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476
所以， 组合的标准差为：7.4%
2、适合入选收入型组合的证券有( )。
A.高收益的普通股
B.优先股
C.高派息风险的普通股
D.低派息、股价涨幅较大的普通股
标准答案：b
3、在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么( )。
A.甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
标准答案：d
4、关于证券组合的叙述，下列说法错误的是( )。
A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D.投资收益是对承担风险的补偿
标准答案：a
5、下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计：
收益率(%) -20 30
概率 1/2 1/2
则证券M的期望收益率和标准差分别为( )。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
标准答案：d