2012年期货从业资格考试考前冲刺阶段，精品特为您搜集整理了2012年期货从业资格考试《期货投资分析》冲刺训练题，希望对您参加本次考试有所帮助!
21"当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
问1[多选]:95.若远期价格为()元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。
A. 20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
问2[多选]:96.若远期价格为()元，则可以通过"卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头"的策略来套利。
A. 20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
答案1: ABCD;2: AB
22"根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下四题。
问1[多选]:97.依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是()。
A. 包含2个下跌推动浪
B.包含3个下跌推动浪
C.包含2个下跌调整浪
D.包含3个下跌调整浪
问2[多选]:98.依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是()。
A. 从A点至B点的下跌是此轮行情的主跌浪
B.从D点至E点的下跌是此轮行情的主跌浪
C.从E点至F点的下跌是此轮行情的主跌浪
D.从F点至G点的下跌是此轮行情的主跌浪
问3[多选]:99.对图中KDJ指标的正确判断是 ()。
A. BB点出现底部金叉
B.BB点出现顶部死叉
C.CC点出现底部金叉
D.CC点出现顶部死叉
[答案]1: BC;2: B;3: AD
23经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在()。
A. 多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.正态性
[答案]A
24为应对"次贷危机"引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由()购买时，对扩大总需求的作用最为明显。
A. 美国家庭
B.美国商业银行
C.美国企业
D.美联储
[答案]D
25.2010年6月，威廉指标创始人LARRY WILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对"威廉指标(WMS%R)"的正确认识是()。
A. 可以作为趋势性指标使用
B.单边行情中的准确性更高
C.主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判
D.可以单独作为判断市场行情即将反转的指标
[答案]C
262011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值()。
A. 与1973年3月相比，升值了27%
B.与1985年11月相比，贬值了27%
C.与1985年11月相比，升值了27%
D.与1973年3月相比，贬值了27%
[答案]D
27当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为()元。
A. (30-5E-0.03)E0.06
B.(30+5E-0.03)E0.06
C.30E0.06+5E-0.03
D.30E0.06-5E-0.03
[答案]A
28利用MACD进行价格分析时，正确的认识是()。
A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势
B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势
C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素
D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离
[答案]C
29当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。
A. [3293，3333]
B.[3333，3373]
C.[3412，3452]
D.[3313，3353]
[答案]D
30预期标的资产价格会有显着的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是()。
A. 买入跨式(STRADDLE)期权
B.卖出跨式(STRADDLE)期权
C.买入垂直价差(VERTICAL SPREAD)期权
D.卖出垂直价差(VERTICAL SPREAD)期权
[答案]A
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