第六章 统计分析
多项选择题(在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内)
1.市场中性策略是通过构建( )来追求绝对收益。
A.没有风险暴露的期货与期权组合
B.没有风险暴露的多空组合
C.无贝塔风险的多空组合
D.多空头寸严格匹配的对冲组合
【答案】BCD
2.以下场合需要应用大量的统计分析方法( )。
A.期货进场时机选择
B.金融投资组合的构建
C.金融投资中的风险管理
D.金融投资标的物的选择
【答案】ABCD
3.采用统计分析方法预测期货价格的具体方法有( )。
A.德尔非法
B.回归分析法
C.时间序列法
D.神经网络分析法
【答案】ABCD
4.时间序列分析法的特点是( )。
A.采用历史数据去寻找价格随时间发展的轨迹
B.根据过去的发展规律来预测价格未来的发展状况
C.是一种定性分析方法
D.主要研究价格的趋势变动和周期变动
【答案】ABD
【解析】时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行。
5.相关关系按相关的影响因素多少不同可分( )。
A.单相关
B.复相关
C.线性相关
D.非线性相关
【答案】AB
6.在下列相关关系中，属于负相关关系的有( )。
A.居民收入与消费支出
B.物价水平与居民生活水平
C.城市环保投入与环境污染指标
D.商品广告费与销售额
【答案】BC
7.直线相关分析的特点有( )。
A.两变量不是对等的
B.两变量只能算出一个相关系数
C.相关系数有正负号
D.两变量都是随机的
【答案】BCD
8.下列现象具有相关关系的有( )。
A.降雨量与农作物产量
B.单位产品成本与劳动生产率
C.人口自然增长率与农业贷款
D.利息收入与存款利率
【答案】AD
9.从变量之间相互关系的表现形式看，相关关系可以分为( )。
A.正相关和负相关
B.不相关和完全相关
C.直线相关
D.曲线相关
【答案】 CD
10.相关关系与函数关系的区别在于( )。
A.函数关系表现的是变量间严格的确定性的数量关系
B.相关关系表现的是变量间严格的确定性的数量关系
C.函数强调数量上的一一对应的关系
D.相关关系只能说明变量间有数量上的变化关系，而无严格的数值对应关系
E.相关关系是指存在于现象之间的一种非确定性的数量关系
【答案】ACDE
11.如果两变量间的相关关系是一个变量由小变大，另一个变量也相应由小变大，则这两个变量是( )。
A.正相关关系
B.负相关关系
C.完全相关关系
D.不完全相关关系
【答案】AC
12.一元线性回归分析的特点有( )。
A.两个变量是非对等关系
B.可求出两个回归方程
C.利用一元回归方程，两个变量可以互相推算
D.自变量是非随机的，因变量是随机的
【答案】ACD
【解析】回归方程要求自变量是给定数值，因变量是随机变量。
14.研究相关关系的直观工具包括( )。
A.散点图
B.直方图
C.相关表
D.相关图
【答案】ACD
15.若r=-1，表明x与y之间为( )。
A.完全负相关关系
B.函数关系
C.正相关关系
D.完全正相关关系
【答案】AB
16.回归分析和相关分析之间的关系是( )。
A.具有共同的研究方法
B.具有共同的研究对象
C.回归分析需要依靠相关分析来表明现象数量变化的相关程度
D.相关分析需要依靠回归分析来表明现象数量相关的具体形式
【答案】BCD
17.在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是( )(假设不考虑系统风险)。
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B.如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C.如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D.两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
【答案】BC
【解析】如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以A是错误的;相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也越小，所以D是错误的。
18.在直线相关和回归分析中( )。
A.据同一资料，相关系数只能计算一个
B.据同一资料，相关系数可以计算两个
C.据同一资料，回归方程只能配合一个
D.据同一资料，回归方程随自变量与因变量的确定不同，可能配合两个
【答案】 AD
19.在直线回归方程中( )。
A.在两个变量中须确定自变量和因变量
B.回归系数只能取正值
C.要求两个变量都是随机变量
D.要求因变量是随机的，自变量是给定的
【答案】AD
20.相关系数与回归系数( )。
A.回归系数大于零，则相关系数大于零，回归系数小于零，则相关系数小于零
B.回归系数等于零，则相关系数等于零
C.回归系数大于零，则相关系数小于零
D.回归系数小于零，则相关系数大于零
【答案】AB
21.收入水平与受教育程度之间的相关系数r为0.6314，这种相关属于( )。
A.单相关
B.高度相关
C.正相关
D.显著相关
【答案】ACD