2014年精算师备考精选辅导资料四
05风险理论
考试时间: 2小时
考试形式: 客观判断题
考试内容和要求：
考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：短期个体风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用;掌握随机模拟的基本方法。同时还要求考生对损失分布拟合的一般统计方法有所了解。
A. 保险风险模型：(分数比例约为70%)
1. 短期个体风险模型(分数比例约为20%)： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。
2. 短期聚合风险模型(分数比例约为30%)： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。
3. 长期聚合风险模型(分数比例约为20%)： 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，最大损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。
B. 效用理论及其在保险中的应用：(分数比例约为15%)
效用与期望效用原理，效用函数与风险态度，效用原理与保险定价，最优保险，效用原理的应用。
C. 随机模拟的基本方法：(分数比例约为15%)
均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。
参考书目：
《风险理论》(中国精算师资格考试用书)修订版主编 吴岚 王燕， 原书主编 谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版：第四章至第八章