设计风险管理解决方案+数据+建立模型+精算假设+模型检验+沟通
1. 解决问题一般过程：寻求解决方案，评价方案，实施方案
2. 设计风险管理解决方案
解决方案：指解决问题的方法和过程
实例 1，产品开发: 帮助政府对未来人口结构建模(解决方案：人口分布)
从而估计未来的医疗，养老等方面的成本(成本预算模型)
2，精算评估：
风险分类的方式：对未来不确定收支发生的频率和严重程度找出原因并进行解释
主要的风险管理方式：
降低风险(再保险) 避免风险(风险选择)
转移风险(对冲机制) 积极面对风险(根据自身经验来开发风险)
如何设计风险管理解决方案：
最初阶段，考虑所处理的分先是否可分散化(可分散风险，是指由一些独立或相关性较低的小风险组成的风险)
1， 度量和管理风险(怎样度量，预期水平，波动，是否可控，导致破产的风险)
2， 满足各个利益方的要求
3， 考虑所有可行的方案
4， 对解决方案本身的风险进行量化分析，明确各个风险变量之间的相关关系
5， 充分考虑现实的约束
3. 数据
常见的数据类型
第一类数据：保单基本数据(所有当前业务和历史业务的细节)
第二类数据：围绕承保标的的损失的内外部数据(死亡率，伤残率，索赔记录，人口数据，劳动力数据)
第三类数据：经营数据(费用数据，退保或持续率数据，投资数据)
数据来源：
直接调整，寻找替代变量，根据数据的可信度进行加权
数据按渠道分类： 内部数据和外部数据
本公司数据的优点：1，反应了本公司的实际情况;2，比较容易获得;3，数据的质量可以通过内部治理结果进行控制
缺点：1，也许可行度低;2，不能反应环境的变化;3，不能反应行业的发展趋势;4，也许不能反应要解决的问题
外部数据：1，行业公开的信息或数据库获得，或者再保险公司和咨询公司
2，国家统计局或政府机构得到通货膨胀等宏观数据，包括(资本成本，健康成本，人口普查报告等)
数据的搜集： 普查+抽样
普查(参照国家统计局数据)
抽样(分层抽样，多步抽样，系统抽样(随机排序并编号)，聚类抽样，定额抽样(随机抽样，但是有名额限制)，机会抽样(按照调查者的意愿选择调查人群)，线路抽样，雪球抽样)
市场调查 信件调查，电邮，电话~~
数据的处理： 基础数据分组+ 替代数据
4. 精算建模
一般建模过程：
定义模型 确定建模的主要目标，对现有可选模型的确认和选择及修正，确认所需的数据，输入，假设和约束条件
建立模型 将理论模型转化为计算机可以实现的程序，并运行得到输出结果
模型维护
模型的管理和控制
最初的实际问题和相应的约束
主要的精算模型及其应用
主要模型：
预测未来的现金流
随机或仿真模型
次要模型：(估计现金流的分布或相关关系的模型)
敏感性测试模型 (找出模型参数和目标变量之间的关系)
经验费率调整模型 (根据已有数据估计未来的赔付水平和更新费率)
保单持有人行为模型
5. 精算假设
定义 关于未来的保险数据发生率，投资收益率和费用率以及保单失效率等精算工作相关的要素素设定的假设条件的总称。
精算假设在精算管理控制系统中的作用：
精算假设微循环：
确定主要变量和假设 给出假设的初始值
对假设进行检验，包括一致性检验和对建立假设的模型进行检验
评估假设的重要性程度 详细的文档记录
定期监控
精算假设的基本特征：
本质理解：假设某种表述为真，在此基础上建立模型得到相应的结论。
常见的精算假设类：
经济类假设：资产回报率，通胀率，投资费用and so on
总人口的结构假设： 目标群体的年龄和性别分布，工资状况 ~~
基于具体经验的假设： 死亡率
保单持有人行为的假设
6. 模型的校验与调校
校验：模型的输出结果与观测结果进行比较以检验模型本身的正确性和准确性
调校： 在模型实施后根据现实情况的需要对模型进行的调校
校验的主要内容：
模型的输入(输入数和假设的检验)
模型结构 (模型的逻辑结构和计算机程序的检验以及模型的使用范围)
模型的输出(利用模型估计和预测变量值)
模型校验和模型调校的方法：
模型校验可是达到的目的：1，金融保障系统的各种责任没有被模型忽略也没有被重复计算;2，却是代表了现实的系统;3，结构足够细致，反应了现实的关键细节;4，充分考虑了产品的特征和一些假设
方法：
损益分析 把模型结果各个部分拆开分析，确认分离的不分是否有实际的意义(如1+1+1和10-13+6代表的效果完全不同)
利源分析 也是损益分析的一种，通过选取不同的利源指标，从各个角度了解产生未来损益的模式
用已有样本进行检验 1,交叉检验(一组用于预测，一组用于检验，重复这一过程，得到两个结果)
2，迭代检验：剔除一个观察值，用其它数据通过模型来预测，重复这一过程
估计值与实际值比较
用历史数据检验
7. 沟通
目的：
1. 获得各个利益方的认可
2. 对专业术语的解释
3. 促进方案的实施
4. 有助于今后方案的更新
5. 使得精算专业标准更加灵活