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第3章 信用风险管理
3.1 信用风险识别
3.1.1 单一法人客户信用风险识别
l 单一法人客户的基本信息分析
l 单一法人客户的财务状况分析
l 单一法人客户的非财务因素分析
l 单一法人客户的担保分析
3.1.2 集团法人客户信用风险识别
l 集团法人客户的整体状况分析
l 集团法人客户的信用风险特征
3.1.3 个人客户信用风险识别
l 个人客户的基本信息分析
l 个人信贷产品分类及风险分析
3.1.4 贷款组合的信用风险识别
l 宏观经济因素
l 行业风险
l 区域风险
3.2 信用风险计量
3.2.1 客户信用评级
l 客户信用评级的基本概念
l 客户信用评级的发展
l 违约概率模型
3.2.2 债项评级
l 违约风险暴露
l 违约损失率
3.2.3 信用风险组合的计量
l 违约相关性
l 信用风险组合计量模型
l 信用风险组合的压力测试
3.2.4 国家风险主权评级
3.3 信用风险监测与报告
3.3.1 风险监测对象
l 单一客户风险监测
l 组合风险监测
3.3.2 风险监测主要指标
l 不良资产/贷款率
l 预期损失率
l 单一(集团)客户授信集中度
l 贷款风险迁徙率
l 不良贷款拨备覆盖率
l 贷款损失准备充足率
3.3.3 风险预警
l 风险预警的程序和主要方法
l 行业风险预警
l 区域风险预警
l 客户风险预警
3.3.4 风险报告
l 风险报告的职责和路径
l 风险报告的主要内容
3.4 信用风险控制
3.4.1 限额管理
l 单一客户授信限额管理
l 集团客户授信限额管理
l 国家与区域限额管理
l 组合限额管理
3.4.2 信用风险缓释
l 合格抵质押品
l 合格净额结算
l 合格保证和信用衍生工具
l 信用风险缓释工具池
3.4.3 关键业务流程/环节控制
l 授信权限管理
l 贷款定价
l 信贷审批
l 贷款转让
l 贷款重组
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品
l 资产证券化
l 信用衍生产品
3.5 信用风险资本计量
3.5.1 标准法
3.5.2 内部评级法
3.5.3 内部评级体系的验证
3.5.4 经济资本管理