2015年银行从业考试风险管理知识点:银行监管三

2014-12-10 12:14:08 字体放大:  

2015年银行从业考试风险管理知识点:银行监管三

资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额

该项指标是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。将各商业银行该指标进行对比,总结指标值较高的银行的经验,找出指标值较低的银行的问题及改进措施,从而加强商业银行管理,提高盈利水平

净业务收益率=(营业收入一营业支出)/资产总额

净利息收入率=(贷款利息收入一存款利息支出)/资产总额

非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/资产总额

非利息收人比率=(非利息收入一非利息支出)/(营、吐收入一营业支出)

监管这些指标,可以比较各商业银行营业收入的取得、结构和创利能力,以便找出问题银行,提出监管意见

准备金充足程度监管指标:

信贷资产准备充足率=授信资产实际计提准备/应提准备×l00%

非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备/非信贷预计损失×l00%

信贷资产准备充足率不得低于100%,非信贷资产准备充足率不得低于l00%

资本充足程度监管质保:

核心资本充足率=核心资本/风险加权资本×l00%

资本充足率=(核心资本+附属资本)/风险加权资本×l00%

按照监管机构的要求,商业银行的核心资本充足率不得低于4%,资本充足率不得低于8%,附属资本最高不得超过核心资本的l00%

3.风险监管的主要内容:

建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制,建立风险评价的指标体系,根据定性和定量指标确定风险水平或级别,根据风险水平及时进行预警

建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

建立应对支付危机的处置体系

建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网

对单一银行类金融机构而言,监管部门也高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制、风险管理体系以及风险计量模型的有效性。

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