2015年银行专业资格考试《风险管理》考点辅导十
流动性风险管理方法
商业银行负债的流动性需求 = 0.8 ×(敏感负债 - 法定储备)+ 0.3 ×(脆弱资金 - 法定储备)+0.15 ×(核心存款- 法定储备);
商业银行总的流动性需求。商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出：
商业银行总的流动性需求 = 负债流动性需求 + 贷款流动性需求
流动性风险管理方法
根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。
计算公式：
预期特定时段内的流动性缺口 = 最好状况的概率 ×(最好状况的预计头寸剩余或不足)+正常状况的概率 ×(正常状况的预计头寸剩余或不足)+ 最坏状况的概率 ×(最坏状况的预计头寸剩余或不足)
对外币的流动性风险管理
答：针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以选择将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力;其次是制订各币种的流动性管理策略。
商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括两种方式：
-使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。
-管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。
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