银行从业风险管理基础第五章第5节高级计量法

2013-11-08 12:49:21 字体放大:  

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高级计量法(Advanced Measurement Approach,AMA)是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求,以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。经监管机构批准,商业银行可就大部分业务条线使用高级计量法,对其余业务条线使用标准法。

1.资格要求

商业银行的董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构,拥有完整且确实可行的操作风险管理系统,拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。

2.定性标准

商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。操作风险管理框架包括统一的操作风险管理控制政策和程序、操作风险计量方法、操作风险报告系统,以及操作风险控制/缓释策略。

3.定量标准

商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素,并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。

商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型,包括损失分布模型、打分卡模型等,模型的置信度应设定为99.9%,观测期为1年。

商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度,考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额。在系统开发过程中,必须对模型开发和独立验证设定严格的程序。

(1)内部数据要求。

(2)外部数据要求。

(3)情景分析。

(4)业务经营环境和内部控制因素。

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