银行从业风险管理基础第三章第2节客户评级
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银行从业风险管理基础第三章第2节客户评级
1．客户信用评级的基本概念
(1)违约的含义
①商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务；
②债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上；
③银行停止对贷款计息、债务人申请破产等被视为可能无法全额偿还债务。
(2)违约概率的含义
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。违约概率是实施内级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。
违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。
2．客户信用评级的发展
3．违约概率模型
(1)RiskCalc模型
(2)Credit Monitor模型
(3)KPMG风险中性定价模型
(3)死亡率模型
想要参加银行从业资格考试的考生通过阅读“银行从业风险管理基础第三章第2节客户评级”一文，相信对该知识点已经有了深入的了解，小编祝愿考生们能够积极备考，祝各位考试顺利！
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