【摘要】本文是关于“2013年银行从业资格考试风险管理重点知识辅导之信用评分法”，2013年的考试即将到来，威廉希尔app 小编特意为考生准备了2013年最新资讯，希望能给各位带来帮助，小编预祝大家取得好成绩。
⑵ 信用评分法
信用评分模型风险分析过程
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，它用可观察到的债务人特征变量计算出一个数值(即打分)来代表债务人的违约概率或者将贷款人归类于不同的违约风险类别
风险分析过程
模拟函数
回归分析
计算结果并衡量风险
—— ⑵ 信用评分法
法人客户主要信用评分模型：
Z值计分模型
KMV公司Credit Monitor
JP摩根CreditMetrics
CSFP公司Credit Risk+
麦肯锡公司Credit Portfolio View
Z值计分模型
Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5
使用对象
评价标准
盲区
Z值计分模型的构成 ⅰ
X1=(流动资产-流动负债)/总资产。
它用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。Altman通过对该指标的考察来反映企业的流动性状况，一般而言，如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其营运资本一定会处于萎缩状态。
X2=留存收益/总资产。
该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，积累越多，企业越安全;此外，该指标也反映了企业的杠杆比率，相对于一定的总资产，留存收益越高，其债务规模也往往越小，企业也就越安全。
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